扑捉调整到位个股低买低买选股通达信选股指标

显示全部楼层 · 2025-4-7 18:08:04

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选股公式

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以下是针对"低买选股"通达信公式的深度解析及交易应用指南：

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### 一、公式主要组成部分
1. **价格基准线（VAR01）**
- 计算前一日"四价均值"：(LOW+OPEN+CLOSE+HIGH)/4
- 作为后续波动率的比较基准

2. **超卖检测系统（VAR02-VAR05）**
- `VAR02`：13日绝对波动与10日正向波动的比值（类似RSI构造）
- `VAR05`：33日最低价区域的3日EMA滤波，识别极端超卖

3. **动量金叉系统（ZLGJ1）**
- 双重平滑处理价格变动率（5日EMA of EMA）
- 与9日均线形成动量快慢线

4. **主力行为判断**
- `主力进场1`：VAR05上升时视为主力吸筹
- `洗盘1`：VAR05下降但前日有主力进场痕迹

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### 二、核心逻辑图解
```mermaid
graph TD
A[价格创新低] --> B{VAR05>0}
B -->|是| C[主力进场标记]
B -->|否| D[等待信号]
C --> E[次日VAR05下降]
E --> F[洗盘信号生成]
G[动量金叉] --> H[买入触发]
F & H --> I[最终选股]
```

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### 三、交易策略建议
1. **买入三要素验证**
- 价格处于33日最低价区域（VAR04）
- 动量指标出现2日内金叉（ZLGJ1上穿MAZL1）
- 洗盘信号确认（主力进场后刻意打压）

2. **增强信号过滤**
- 要求当日成交量<5日均量80%（缩量洗盘）
- 收盘价站上5日均线（趋势扭转确认）
- MACD柱状体缩量超过3日

3. **仓位管理方案**
- 首仓5%资金，突破前高加仓3%
- 止损：买入日最低价下方2.5%
- 止盈：ZLGJ1下穿MAZL1或获利15%分批退出

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### 四、参数优化方向
1. **周期调整测试**
- 将33日最低价周期改为斐波那契21/55日
- 动量EMA周期改为3/8组合（遵循黄金分割）

2. **增加辅助条件**
- 加入TD序列计数（需连续9日收盘价低于前4日）
- 要求布林带宽收缩至6个月最低20%分位

3. **动态仓位算法**
- 根据ATR(14)值调整头寸规模：
```matlab
头寸比例 = 账户风险比例 / (ATR*2.5)
```

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### 五、风险控制要点
1. **假信号识别**
- 避免在财报披露期前使用
- 排除融资余额连续下降的个股

2. **特殊行情应对**
- 大盘处于20日均线下方时暂停使用
- 个股波动率（Chaikin's Volatility）>80%时信号失效

3. **数据校验**
- 需验证L2数据中的主力净流入情况
- 检查大宗交易折价率是否<5%

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### 六、实战案例说明
**理想形态特征**：
1. 价格形成"勺型底"：
- 左沿：主力进场导致量价齐升
- 底部：洗盘缩量至地量水平
- 右沿：动量金叉伴随温和放量

2. 分时图表现：
- 早盘打压至前日低点下方
- 午后U型回升收于均价线上方

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### 七、指标局限性
1. **不适用的场景**
- 庄股对倒操纵明显的标的
- 日换手率持续>20%的活跃股
- 机构持仓比例<5%的散户化品种

2. **必要的补充工具**
- 需配合L2数据中的：
- 资金分时矩阵
- 委托队列异常检测
- 主力筹码锁定指标

建议使用者先进行6个月回溯测试（2018-2023年不同市场周期），并重点观察2022年熊市中信号的失效模式，以建立完整的应对机制。

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